Não sei por que, mas o Ubunto 9 não vem com o acesso a VPN habilitado. Se você clicar no computadorzinho perto do relógio na barra  superior e for em Conexões VPN, e em Configurar VPN, abrirá a janela com as opções de redes mas, você não poderá configurar uma VPN por que o botão de adicionar está desabilitado.
Então procurei até encontrar uma solução e é muito, mas muito simples mesmo.
Segue instruções abaixo…

$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install pptp-linux
$ sudo aptitude install network-manager-pptp

Pronto, ao voltar naquela mesma janelinha que citei anteriormente, já estará habilitado o botão de adicionar uma nova conexão VPN.

Mais uma dica:
Ao adicionar uma VPN, preencha os dados exigidos, como Gateway(IP), Usuário e Senha, então clique no botão Avançado e nessa nova janela, marque a opção Usar Criptografia ponto a ponto (MPPE) e na combo Segurança, escolha a opção 128 bits.

Agora sim, pronto, é só conectar e usar.